天下武功，唯快不破。近期掘金量化与合作券商东兴证券正式推出Level-2实时与历史行情数据服务，Level-2数据更丰富，颗粒度更细，大大提高了量化投资者对市场微观层面的把控能力。
一
什么是Level-2数据行情？
Level-2行情数据是沪深交易所信息公司推出的实时行情收费服务。与普通行情相比，Level-2可以提供更加全面的行情服务，包括更多档委托、逐笔成交、逐笔委托等多种新式数据，投资者在实际交易当中能够更加精准的洞悉盘口变化。
1、十档行情
传统Level-1行情只有买卖各5档行情，而Level-2行情有买卖各10档行情。每3s一个的快照中10档行情让您更容易把握市场机会。
2、逐笔成交
对于每一笔成交都有推送。与Level-1的切片数据不同，Level-2数据不论两笔成交的时间差距多小全部都会有推送。让您轻松了解大单动向。
3、逐笔委托
和逐笔成交类似，对于每一笔委托都有推送。并且，委托还包含了撤单的情况。
4、委托队列
可以把所有的委托买一卖一当中的买卖单进行分解和排序。可以帮助投资者非常清楚的看到该买卖单是大单还是小单组成，并且知道每个委托单的顺序和位置。
二
为什么使用掘金Level-2行情数据？
1、对于实时行情
对于Level-2这样超高实时性的数据，网络延迟的影响很大。我们在在托管环境，使用极速柜台、使用FPGA硬件解码、双线热备以保证数据的及时可靠的传输。同时我们支持Python、C++、C#三种语言的API接入。
2、对于历史行情
同样我们支持Python、C++、C#三种语言的API接入。并且有完整的Level-2历史行情2，高性能的Level-2历史数据访问。
三
API新增内容
1、实时回推接口
on_tick-tick数据推送事件
on_l2transaction-逐笔成交事件
on_l2order-逐笔委托事件
on_l2order_queue-委托队列事件
2、历史数据获取接口
get_history_l2ticks-查询历史L2Tick行情
get_history_l2bars-查询历史L2Bar行情
get_history_l2transactions-查询历史L2逐笔成交
get_history_l2orders-查询历史L2逐笔委托
get_history_l2orders_queue-查询历史L2委托队列
3、Level-2对象
L2OrderQueue-Level2委托队列
L2Order-Level2逐笔委托
L2Transaction-Level2逐笔成交
具体详见（点击阅读原文）：
